Представляем Вашему вниманию бесплатный образец доклада к диплому на тему «Инвестиционные риски организации и способы их оценки».
Слайд 1
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии!
Тема моей дипломной работы — «Инвестиционные риски организации и способы их оценки (на примере ООО «ТрассДорКонтроль»)».
Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения качества и обоснованности инвестиционных решений, оценки риска инвестиционных проектов, учет волатильности факторов, влияющих на принятие инвестиционных решений.
Слайд 2
Целью выпускной квалификационной работы является исследование существующих методов оценки инвестиционных рисков, использование отдельных из них в оценке инвестиционного проекта организации.
Слайд 3
В первой главе работы рассматриваются
Теоретические основы оценки инвестиционных рисков.
Анализ показал, что одним из наиболее важных и сложных разделов инвестиционного менеджмента считается анализ и оценка потенциальных рисков. Существуют различные методики оценки рисков инвестиционных проектов, принятые в российской практике, однако они не в полной мере учитывают лучшие международные практики и подходы, уделяя мало внимания высокой волатильности влияющих факторов. В связи с этим в работе выявлены основные виды инвестиционных рисков и проанализированы методы оценки инвестиционных рисков.
Слайд 4
Для достижения поставленной в начале работы цели, во второй главе работы производится Оценка инвестиционного потенциала ООО «ТрассДорКонтроль».
ООО «ТрассДорКонтроль» представляет собой компанию, оказывающую спектр услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и смежных областях, а также услуги в области технических испытаний и исследований.
Показатели финансовых результатов ООО «ТрассДорКонтроль» представлены в таблице 1 раздаточного материала.
Анализируя данные финансовой отчетности организации за отчетный период, можно сделать вывод об увеличении валюты баланса за 2014 г. на 26%. Доля оборотных активов выросла за аналогичный период на 25%, что, в купе с увеличением объема выполненных работ на 43%, свидетельствует об интенсификации работы предприятия и оживлении инвестиционного процесса в целом.
В целом предприятие является достаточно прибыльным и рентабельным.
Слайд 5
Далее в работе проводится Оценка риска инвестиционного проекта ООО «ТрассДорКонтроль».
В связи с резким увеличением работ, у предприятия возникла необходимость в реализации инвестиционного проекта – приобретение дополнительных средств для проведения анализа и оценки почвенных и грунтовых проб при осуществлении надзорных работ. Инвестиционный проект инициирован советом директоров Компании ООО «ТрассДорКонтроль». Реализация инвестиционного проекта преследует достижение следующих результатов:
– увеличение объемов работ (услуг), повышение их качества;
– повышение конкурентоспособности услуг в целом;
– увеличение прибыли;
– улучшение имиджа компании.
Основные данные по проекту представлены на слайде.
Проведем анализ эффективности инвестиционного проекта с помощью некоторых статических и динамических методов.
Слайд 6
Данные для Расчёта срока окупаемости инвестиционного проекта представлены в таблице номер 2 раздаточного материала. На основании данных таблицы получаем срок окупаемости инвестиций – 3 года.
Таким образом ставка дисконтирования с учетом риска данного типа проекта будет равна 10,35 %. Индекс рентабельности получился равным 1,32.
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что инвестиционный проект является прибыльным. Но для полной оценки его эффективности, желательно произвести оценку рисков инвестиционного проекта и выяснить целесообразность проекта с их учётом.
Для начала откорректируем ставку дисконтирования, включив в её состав показатель вероятности риска, с целью проведения сравнительного анализа. Вероятность риска данного инвестиционного проекта аналитиками организации оценивается в 1%.
Сравнительный анализ показателей, определённых без учёта риска и с его учётом представлен в таблице 3 раздаточного материала. При коррекции ставки дисконтирования с учётом риска, выведенные показатели оценки эффективности проекта меняются. Значения показателей соответствуют соблюдению требований эффективности (прибыльности) инвестиционного проекта.
ТОЛЬКО У НАС!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Доклад, презентация
без предоплаты |
Более 100
бесплатных примеров |
Доработки
бесплатно |
Срок от 1 часа
до 1 дня |
Гарантия
низкой цены |
Хочу сделать заказ! |
Слайд 7
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло – это, пожалуй, самый сложный, но и наиболее мощный метод оценки и учета рисков при принятии инвестиционного решения.
Для использования метода Монте-Карло воспользуемся аналитическими данными. Полагаем, что в процессе реализации инвестиционного проекта средние потоки денежных средств на рассматриваемом временном горизонте t (5 лет) будут следующими:
– средний поток доходов: 1 908 тыс. руб.;
– средний поток расходов: 1 431 тыс. руб.
В ходе расчетов определили, что распределения значений обобщённых показателей доходов и расходов очень близки к нормальному распределению. Далее была установлена степень разброса значений этих переменных вокруг их математических ожиданий, мерой которого выступает стандартное отклонение.
Условием принятия ООО «ТрассДорКонтроль» решения о реализации инвестиционного проекта считается вероятность ρ получения положительной разницы между общими доходами и расходами на уровне: ρ ≥ 0,9.
Распределение вероятностей для показателя эффективности инвестиционного проекта представлено в таблице 4.
Сведённые в таблице 4 окончательные результаты свидетельствуют о том, что вероятность получения положительного финансового результата (≥ 0) составляет ρ = 0,91. Инвестиционный проект подлежит реализации, поскольку расчётная вероятность больше ожидаемой аналитиками.
Слайд 8
В третьей главе работы рассмотрен процесс Оценки рисков и обоснование инвестиционного проекта.
В таблице 5 отражены с нашей точки зрения наиболее универсальные, широко используемые и достаточно эффективные методы снижения риска – страхование, лимитирование, хеджирование, диверсификация.
Реализация указанных мер, как видно из таблицы, определяется двумя факторами: уровнем возникающих потерь (абсолютным размером потерь) и вероятностью потерь. Данную информацию можно получить в результате количественного анализа рисков. Так, уровень возникающих потерь от рисков обуславливается такими параметрами, как стоимость приобретаемой техники, количество заказов, их сложность, а также субъективными причинами, определяемыми состоянием конъюнктуры рынка.
Вероятность потерь определяется достоверностью информации, которой располагает организация для анализа рисков, а также детализированностью проведенного количественного анализа рисков, основывающегося преимущественно на экспертных оценках.
Слайд 9
Как показывает практика, оценка инвестиционного проекта – это вероятностный процесс, который предполагает анализ большого количества изменяющихся параметров. В этой связи в процессе анализа рынка целесообразно использовать современные информационные технологии, прикладные пакеты программ.
В работе проведена сравнительная характеристика различных пакетов программ, присутствующих на отечественном рынке.
Слайд 10
Таким образом, Цель работы — исследование существующих методов оценки инвестиционных рисков, использование отдельных из них в оценке инвестиционного проекта организации – достигнута.
Спасибо за внимание! Доклад окончен.
Мне тоже нужен хороший доклад! |
или напишите нам прямо сейчас
Написать в WhatsApp